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關(guān)于金融管理畢業(yè)論文提綱
1 緒論 12-29
1.1 選題背景和意義 12-17
1.1.1 大而不倒問題的處理 12-14
1.1.2 或有可轉(zhuǎn)債的創(chuàng)新實踐 14-15
1.1.3 選題意義 15-17
1.2 文獻(xiàn)綜述 17-24
1.2.1 或有可轉(zhuǎn)債合約設(shè)計的相關(guān)研究 17-20
1.2.2 或有可轉(zhuǎn)債定價方法的相關(guān)研究 20-24
1.2.3 現(xiàn)有研究存在的主要問題 24
1.3 本文的主要工作 24-29
1.3.1 研究內(nèi)容 24-28
1.3.2 論文結(jié)構(gòu) 28-29
2 理論基礎(chǔ) 29-43
2.1 或有可轉(zhuǎn)債概述 29-33
2.1.1 基本條款要素 29-31
2.1.2 運(yùn)作流程 31-33
2.1.3 與傳統(tǒng)可轉(zhuǎn)債的主要區(qū)別 33
2.2 路徑依賴原理 33-36
2.2.1 路徑依賴概念 33-35
2.2.2 路徑依賴原理在可轉(zhuǎn)債條款設(shè)計中的應(yīng)用 35-36
2.3 或有可轉(zhuǎn)債定價擬應(yīng)用的主要工具 36-43
2.3.1 二叉樹模型 36-38
2.3.2 障礙期權(quán)定價公式 38-41
2.3.3 Jarrow-Turnbull模型 41-43
3 不含附加條款的或有可轉(zhuǎn)債(CoCos)定價改進(jìn)方法 43-56
3.1 問題的提出 43
3.2 基本假設(shè) 43-44
3.3 離散時間下的CoCos定價方法 44-48
3.4 連續(xù)時間下的CoCos定價方法 48-51
3.5 模擬分析 51-55
3.5.1 數(shù)據(jù)來源與參數(shù)取值 51-52
3.5.2 定價結(jié)果分析 52-53
3.5.3 參數(shù)敏感度分析 53-55
3.6 小結(jié) 55-56
4 含股權(quán)回購條款的或有可轉(zhuǎn)債(SCCs)及其定價方法 56-69
4.1 問題的提出 56-57
4.2 SCCs合約的運(yùn)作機(jī)理 57-60
4.3 SCCs定價模型的構(gòu)建 60-64
4.3.1 基本假設(shè) 60-61
4.3.2 SCCs定價模型 61-64
4.4 模擬分析 64-68
4.4.1 數(shù)據(jù)來源與參數(shù)取值 64-65
4.4.2 定價結(jié)果分析 65-66
4.4.3 參數(shù)敏感度分析 66-68
4.5 小結(jié) 68-69
5 含股權(quán)回售與贖回條款的或有可轉(zhuǎn)債(SPCCs)及其定價方法 69-83
5.1 問題的提出 69-70
5.2 SPCCs合約的運(yùn)作機(jī)理 70-71
5.3 SPCCs定價模型的構(gòu)建 71-77
5.3.1 基本假設(shè) 71-72
5.3.2 SPCCs定價模型 72-77
5.4 模擬分析 77-82
5.4.1 數(shù)據(jù)來源與參數(shù)取值 77-78
5.4.2 定價結(jié)果分析 78-79
5.4.3 參數(shù)敏感度分析 79-82
5.5 小結(jié) 82-83
6 關(guān)鍵定價參數(shù)取值對銀行資本結(jié)構(gòu)的影響以觸發(fā)點(diǎn)為例 83-101
6.1 問題的提出 83
6.2 基本假設(shè) 83-85
6.3 不同觸發(fā)點(diǎn)取值情形下的銀行最優(yōu)資本結(jié)構(gòu) 85-92
6.3.1 含或有可轉(zhuǎn)債的銀行資本結(jié)構(gòu) 85-86
6.3.2 不同觸發(fā)點(diǎn)取值情形下的最優(yōu)資本結(jié)構(gòu) 86-92
6.4 具體影響分析 92-95
6.5 模擬與討論 95-99
6.5.1 參數(shù)設(shè)置 95
6.5.2 模擬結(jié)果與分析 95-99
6.6 小結(jié) 99-101
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